{주식공부} MACD 지표란?
- 투자이야기/주식공부
- 2025. 5. 16.
MACD(Moving Average Convergence Divergence)란?
MACD는 이동평균선(Moving Average)을 이용하여 주가의 추세를 분석하고 매수·매도 시점을 포착하는 기술적 분석 지표이다.
1979년 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 개발하였으며, 단기와 장기 이동평균선의 차이를 통해 모멘텀의 강약을 파악할 수 있도록 설계되었다.
1. MACD 구성 요소
- MACD Line (MACD 선):
- (12일 EMA) - (26일 EMA)
- 12일 지수이동평균(EMA)에서 26일 지수이동평균(EMA)을 뺀 값이다.
- MACD 선이 양(+)이면 상승 추세, 음(-)이면 하락 추세로 해석한다.
- Signal Line (시그널 선):
- MACD 선의 9일 지수이동평균(EMA)이다.
- MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호로 해석된다.
- Histogram (히스토그램):
- MACD 선과 시그널 선의 차이 값을 막대그래프로 시각화한 것이다.
- 히스토그램이 0을 중심으로 위로 올라가면 강한 상승 모멘텀, 아래로 내려가면 강한 하락 모멘텀을 의미한다.
2. MACD 계산 공식
- MACD Line = (12일 EMA) - (26일 EMA)
- Signal Line = MACD Line의 9일 EMA
- Histogram = MACD Line - Signal Line
3. MACD 매매 시그널
(1) MACD & Signal Line의 골든크로스/데드크로스
- 골든크로스 (매수 신호):
- MACD 선이 시그널 선을 아래에서 위로 돌파할 때 발생한다.
- 상승 추세 전환을 의미하며, 매수 타이밍으로 간주한다.
- 데드크로스 (매도 신호):
- MACD 선이 시그널 선을 위에서 아래로 돌파할 때 발생한다.
- 하락 추세 전환을 의미하며, 매도 타이밍으로 간주한다.
(2) 히스토그램 분석
- 히스토그램이 0선을 상향 돌파하면 강한 상승 모멘텀이 발생한 것으로 해석한다.
- 히스토그램이 0선을 하향 돌파하면 강한 하락 모멘텀이 발생한 것으로 해석한다.
- 히스토그램이 점점 커진다면 기존 추세가 강해지고 있음을 나타낸다.
- 히스토그램이 점점 작아진다면 기존 추세의 힘이 약해지고 있음을 의미한다.
(3) 다이버전스(Divergence)
- 강세 다이버전스 (Bullish Divergence):
- 주가는 하락하거나 횡보하는데 MACD가 상승할 경우, 상승 전환 가능성을 시사한다.
- 약세 다이버전스 (Bearish Divergence):
- 주가는 상승하거나 횡보하는데 MACD가 하락할 경우, 하락 전환 가능성을 시사한다.
4. MACD의 장점과 단점
- 장점:
- 단기와 장기 모멘텀을 동시에 파악할 수 있어 추세 전환 시점을 빠르게 포착할 수 있다.
- 단점:
- 횡보장세에서는 잘못된 신호(false signal)가 빈번하게 발생할 수 있다.
- 추세가 강한 경우, 과매수/과매도 구간을 명확하게 구분하기 어렵다.
5. MACD와 다른 지표의 조합
- RSI (Relative Strength Index):
- MACD가 골든크로스 발생 시, RSI가 30 이하라면 강력한 매수 신호로 해석할 수 있다.
- 볼린저밴드 (Bollinger Bands):
- MACD가 히스토그램 상향 돌파 시 볼린저밴드 상단을 돌파하면 강한 상승 신호로 해석할 수 있다.
- 이동평균선 (MA):
- MACD의 골든크로스가 발생한 후, 20일 이동평균선이 50일 이동평균선을 돌파하면 상승 신호로 해석할 수 있다.
6. MACD 분석 사례
- 삼성전자(005930.KS)의 MACD 분석 예시:
- 최근 MACD가 시그널 선을 상향 돌파하면서 골든크로스가 발생했다면 매수 신호로 해석할 수 있다.
- 히스토그램이 0선 위에서 점점 커지고 있다면 상승 추세의 강화로 볼 수 있다.
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